Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77139 
Erscheinungsjahr: 
1998
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 1998,08
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We consider empirical autocorrelations of residuals from infinite variance autoregressive processes. Unlike the finite-variance case, it emerges that the limiting distribution, after suitable normalization, is not always more concentrated around zero when residuals rather than true innovations are employed.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
95.88 kB
134.81 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.