Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/76240 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2007
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 0719
Verlag: 
University of Zurich, Socioeconomic Institute, Zurich
Zusammenfassung: 
By means of a very simple example, this note illustrates the appeal of using Bayesian rather than classical methods to produce inference on hidden states in models of Markovian regime switching.
Schlagwörter: 
Bayesian analysis
switching regression
regime changes
nonlinear filtering
JEL: 
C11
C22
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
532.09 kB





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