Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/75742 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
CESifo Working Paper No. 479
Verlag: 
Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich
Zusammenfassung: 
This paper studies how the HP-Filter should be adjusted, when changing the frequency of observations. It complements the results of Baxter and King (1999) with an analytical analysis, demonstrating that the filter parameter should be adjusted by multiplying it with the fourth power of the observations frequency ratios. This yields an HP parameter value of 6.25 for annual data given a value of 1600 for quarterly data. The relevance of the suggestion is illustrated empirically.
Dokumentart: 
Working Paper
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220.02 kB





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