Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/73143 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2013
Schriftenreihe/Nr.: 
IWQW Discussion Papers No. 03/2013
Versionsangabe: 
April 18, 2013
Verlag: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Wirtschaftspolitik und Quantitative Wirtschaftsforschung (IWQW), Nürnberg
Zusammenfassung: 
In this article, consistency and asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood estimator (QMLE) in the class of polynomial augmented generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models (GARCH) is proven. The result extends the results of the standard GARCH model to the class of polynomial augmented GARCH models which contains many commonly employed GARCH models as special cases. The results are obtained under mild conditions.
Schlagwörter: 
asymptotic normality
consistency
polynomial augmented GARCH models
quasi-maximum likelihood estimation
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
515.96 kB





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