Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/73130 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeitrag No. 492
Verlag: 
Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover
Zusammenfassung: 
Linearity testing against smooth transition autoregressive (STAR) models when deterministic trends are potentially present in the data is considered in this paper. As opposed to recently reported results in Zhang (2012), we show that linearity tests against STAR models lead to useful results in this setting.
Schlagwörter: 
Nonlinearity
Smooth transition
Deterministic trend
JEL: 
C12
C22
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
235.93 kB





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