Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/73118 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeitrag No. 505
Verlag: 
Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover
Zusammenfassung: 
In this paper we provide semiparametric estimation strategies for a sample selection model with a binary dependent variable. To the best of our knowledge, this has not been done before. We propose a control function approach based on two di erent identifying assumptions. This gives rise to semiparametric estimators which are extensions of the Klein and Spady (1993), maximum score (Manski, 1975) and smoothed maximum score (Horowitz, 1992) estimators. We provide Monte Carlo evidence and an empirical example to study the nite sample properties of our estimators. Finally, we outline an extension of these estimators to the case of endogenous covariates.
Schlagwörter: 
Sample selection model
binary dependent variable
semiparametric estimation
control function approach
endogenous covariates
JEL: 
C21
C24
C25
C26
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
311.23 kB





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