Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/72719
Autoren: 
Hlouskova, Jaroslava
Wagner, Martin
Datum: 
2009
Reihe/Nr.: 
Reihe Ökonomie / Economics Series 244
Zusammenfassung: 
In this paper we present finite T mean and variance correction factors and corresponding response surface regressions for the panel cointegration tests presented in Pedroni (1999, 2004), Westerlund (2005), Larsson et al. (2001), and Breitung (2005). For the single equation tests we consider up to 12 regressors and for the system tests vector autoregression dimensions up to 12 variables. All commonly used specifications for the deterministic components are considered. The sample sizes considered are T ϵ {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500}.
Schlagwörter: 
panel cointegration test
correction factor
response surface
simulation
JEL: 
C12
C15
C23
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
299.12 kB





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