Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/72680 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2009
Schriftenreihe/Nr.: 
Reihe Ökonomie / Economics Series No. 234
Verlag: 
Institute for Advanced Studies (IHS), Vienna
Zusammenfassung: 
In this paper, I propose an instrumental variable (IV) estimation procedure to estimate global VAR (GVAR) models and show that it leads to consistent and asymptotically normal estimates of the parameters. I also provide computationally simple conditions that guarantee that the GVAR model is stable.
Schlagwörter: 
global VAR
GVAR
consistent estimation
instrumental variables
JEL: 
C31
C32
C33
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
221.37 kB





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