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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2012
Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Krones, Julia
;
Cremers, Heinz
2010
Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-Finanzierungen
Lang, Michael
;
Cremers, Heinz
;
Hentze, Rainald
2014
Neue regulatorische Konzepte der Bankenaufsicht und ihre Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung
Noack, Tim
;
Cremers, Heinz
;
Mala, Julia
2013
Komponenten und Determinanten des Credit Spreads: Empirische Untersuchung während Phasen von Marktstress
Odermann, Alexander
;
Cremers, Heinz
2012
Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos: Insbesondere des Value at Risk und des Expected Shortfall
Mehmke, Fabian
;
Cremers, Heinz
;
Packham, Natalie
2011
Ratingverfahren: Diskriminanzanalyse versus Logistische Regression
Braun, Daniel
;
Allgeier, Burkhard
;
Cremers, Heinz
2011
Modellierung von Zinsstrukturkurven
Hewicker, Harald
;
Cremers, Heinz
2012
Fixed income strategies for trading and for asset management
Tinschert, Jonas
;
Cremers, Heinz
2014
Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai
;
Cremers, Heinz
;
Sanddorf, Walter
2012
Integration des Marktliquiditätsrisikos in das Risikoanalysekonzept des Value at Risk
Völker, Florian
;
Cremers, Heinz
;
Panzer, Christof
Autor:innen
1
Allgeier, Burkhard
1
Braun, Daniel
1
Hentze, Rainald
1
Hewicker, Harald
1
Krasnosselski, Nikolai
1
Krones, Julia
1
Lang, Michael
1
Mala, Julia
1
Mehmke, Fabian
1
Noack, Tim
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Erscheinungsjahr
2
2014
1
2013
4
2012
2
2011
1
2010