Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/68514 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
Reihe Ökonomie / Economics Series No. 274
Verlag: 
Institute for Advanced Studies (IHS), Vienna
Zusammenfassung: 
Representation of continuous-time ARMA, CARMA, models is reviewed. Computational aspects of simulating and calculating the likelihood-function of CARMA are summarized. Some numerical properties are illustrated by simulations. Some real data applications are shown.
Schlagwörter: 
CARMA
maximum-likelihood
spectrum
Kalman filter
computation
JEL: 
C01
C10
C22
C53
C63
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
542 kB





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