Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/67832 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
Queen's Economics Department Working Paper No. 1273
Verlag: 
Queen's University, Department of Economics, Kingston (Ontario)
Zusammenfassung: 
This manual describes the usage of the accompanying freely available software package for estimation and testing in the fractionally cointegrated vector autoregressive (VAR) model.
Schlagwörter: 
cofractional process
cointegration rank
fractional autoregressive model
fractional cointegration
fractional unit root
VAR model
JEL: 
C22
C32
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
301.86 kB





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