Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/66285 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1997,37
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
Semiparametric single-index regression involves an unknown finite dimensional parameter and an unknown (link) function. We consider estimation of the parameter via the pseudo maximum likelihood method. For this purpose we estimate the conditional density of the response given a candidate index and maximize the obtained likelihood. We show that this technique of adaptation yields an asymptotically efficient estimator : it has minimal variance among all estimators.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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