Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/66254 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1997,14
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We use ideas from estimating function theory to derive new, simply computed consistent covariance matrix estimates in nonparametric regression and in a class of semiparametric problems. Unlike other estimates in the literature, ours do not require auxiliary or additional nonparametric regressions.
Schlagwörter: 
Nonparametric regression
Estimating Equations
Kernel regression
Plug-in Semiparametrics
Smoothing
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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104.69 kB





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