Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/66243 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1997,5
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
For the problem of model selection, full cross-validation has been proposed as alternative criterion to the traditional cross-validation, particularly in cases where the latter one is not well defined. To justify the use of the new proposal we show that under some conditions, both criteria share the same asymptotic optimality property when selecting among linear regression models.
Schlagwörter: 
prediction
model selection
asymptotic optimality
Cross-validation
full cross-validation
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
191.88 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.