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dc.contributor.authorKruse, Robinsonen
dc.contributor.authorSibbertsen, Philippen
dc.date.accessioned2011-03-25-
dc.date.accessioned2012-11-06T15:27:20Z-
dc.date.available2012-11-06T15:27:20Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/66020-
dc.description.abstractWe study the empirical behaviour of semi-parametric log-periodogram estimation for long memory models when the true process exhibits a change in persistence. Simulation results confirm theoretical arguments which suggest that evidence for long memory is likely to be found. A recently proposed test by Sibbertsen and Kruse (2009) is shown to exhibit noticeable power to discriminate between long memory and a structural change in autoregressive parameters.en
dc.language.isoengen
dc.publisher|aLeibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |cHannoveren
dc.relation.ispartofseries|aDiskussionsbeitrag |x455en
dc.subject.jelC12en
dc.subject.jelC22en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordLong memoryen
dc.subject.keywordchanging persistenceen
dc.subject.keywordstructural breaken
dc.subject.keywordsemi-parametric estimationen
dc.subject.stwSchätztheorieen
dc.subject.stwStrukturbruchen
dc.subject.stwTheorieen
dc.titleLong memory and changing persistence-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn635637022en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:han:dpaper:dp-455en

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