Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/64761 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
cemmap working paper No. CWP27/12
Verlag: 
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), London
Zusammenfassung: 
We propose a new statistical test of the stochastic dominance efficiency of a given portfolio over a class of portfolios. We establish its null and alternative asymptotic properties, and define a method for consistently estimating critical values. We present some numerical evidence that our tests work well in moderate sized samples.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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432.66 kB





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