Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62898 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 505
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
This paper develops a break detection procedure for the well-known AR(p) linear panel data model with exogenous or pre-determined regressors. The test allows for a structural break in the slope parameters as well as in the fixed effects. Breaks in the latter are not constrained by any type of cross-sectional homogeneity and are allowed to be correlated with all past information.
Schlagwörter: 
Panel data, Structural break, Break detection
JEL: 
C23
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
485.47 kB





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