Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62872 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 508
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
This paper proposes pure significance tests for the absence of nonlinearity in cointegrating relationships. No assumption of the functional form of the nonlinearity is made. It is envisaged that the application of such tests could form the first step towards specifying a nonlinear cointegrating relationship for empirical modelling. The asymptotic and small sample properties of our tests are investigated, where special attention is paid to the role of nuisance parameters and a potential resolution using the bootstrap.
Schlagwörter: 
Cointegration, Nonlinearity, Neural networks, Bootstrap
JEL: 
C32
C45
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
311.13 kB





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