Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62851 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 471
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
Recent work in the macroeconometric literature considers the problem of summarising efficiently a large set of variables and using this summary for a variety of purposes including forecasting. This paper applies a new factor extraction method to the extraction of core inflation and forecasting of UK inflation in the recent past.
Schlagwörter: 
Factor models, Subspace methods, State space models
JEL: 
C13
C32
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
202.6 kB





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