Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62748 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2001,101
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
This paper suggests a general functional-coefficient regression model in a form of ARX time series model. Contrast to the common threshold variable in the previous works, our model allows each coefficient to possess a different threshold variable and can cover a wide range of nonlinear dynamic processes. The estimation procedure consists of two steps; local linear smoothing and marginal integration. The asymptotic normality of the proposed estimator is derived with the explicit form of bias and variance.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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231.36 kB





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