Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62687 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2001,91
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Schlagwörter: 
affine stochastic delay differential equation
stationary Gaussian process
local asymptotic normality
maximum likelihood estimator
Bayesian estimator
Hellinger distance
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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452.34 kB





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