Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62684 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2001,48
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We consider a problem of estimation of parametric components in a partial linear model. Suppose that a finite set E of linear estimators is given. Our goal is to mimic the estimator in E that has the smallest risk. Using a second order expansion of the risk of linear estimators we propose a practically feasible adaptive procedure for choice of smoothing parameters based on the principle of unbiased risk estimation.
Schlagwörter: 
Partial linear model
second order minimax risk
adaptive estimation
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
252.56 kB





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