Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62247 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2000,86
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We investigate a new separable nonparametric model for time series, which includes many ARCH models and AR models already discussed in the literature. We also propose a new estimation procedure based on a localization of the econometric method of instrumental variables. Our method has considerable computational advantages over the competing marginal integration or projection method.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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579.58 kB





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