Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62223 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2000,103
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
Problems arising in Finance have become a significant source of new developments in Stochastic Analysis. We discuss some recent case studies, in particular some decomposition and representation theorems which are motivated by problems of hedging derivatives and of intertemporal consumption choice.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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214.22 kB





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