Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/62218
Autoren: 
Golubev, Georgi
Härdle, Wolfgang
Datum: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2000,21
Zusammenfassung: 
We consider a problem of estimation of parametric component in a partial linear model. Suppose that a finite set E of linear estimators is given. Our goal is to mimic the estimator in E that has the smallest risk. Using a second order expansion of the risk of linear estimators we propose a practically feasible adaptive procedure for choke of smoothing parameters based on the principle of unbiased risk estimation.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
227.63 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.