Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62215 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2000,88
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
Let (x, z) be a pair of random vectors. We construct a new smoothed empirical likelihood based test for the hypothesis that E(z) a.s. = 0, and show that the test statistic is asymptotically normal under the null. An expression for the asymptotic power of this test under a sequence of local alternatives is also obtained. The test is shown to possess an optimality property in large samples. Simulation evidence suggests that it also behaves well in small samples.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
384.93 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.