Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61778 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1999,59
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
Financial models consider often stochastic processes satisfying certain differential equations. We show that the solution of a particular geometric Brownian motion observed in discrete time is asymptotically equivalent with a Gaussian white noise model.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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