Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61773 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1999,87
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We show that the empirical process of the squared residuals of an ARCH(p) sequence converges in distribution 1,0 a Gaussirm process B(F(t)) +t f(t) e, where F is the distribution function of the squared innovations, f its derivative, {B(tl, 0 <; t>1} a Brownian bridge and e a normal random variable.
Schlagwörter: 
ARCH model
empirical process
squared residuals
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
227.53 kB





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