Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61743 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1999,99
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
Suppose that one observes a process Y on the unit interval, where dY(t) = n 1/ 2f(t)dt + dW(t) with an unknown function parameter f, given scale parameter n N > 1 (sample size) and standard Brownian motion W. We propose two classes of tests of qualitative nonparametric hypotheses about f such as monotonicity or concavity. These tests are asymptotically optimal and adaptive in a certain sense. They are constructed via a new class of multiscale statistics and an extension of Levy's modulus of continuity of Brownian Motion.
Schlagwörter: 
adaptivity
concavity
Lévy's modulus of continuity
monotonicity
multiple test
nonparametric
positivity
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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634.08 kB





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