Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61732 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1999,14
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We consider chi-squared type tests for testing the hypothesis H 0 that a density f of observations X1,..., Xn lies in a parametric class of densities F. We consider a version of chi-squared type test using kernel estimates for the density. The main result is, following Liero, Läuter and Konakov (1998) the derivation of the asymptotic behavior of the power of the test under Pitman and sharp peak type alternatives. The connection of the rate of convergence of these local alternatives, the bandwidth of the kernel estimator, the parametric estimator, the power of the test are studied.
Schlagwörter: 
maximum likelihood estimator
local alternative
asymptotic power
Chi-squared test
Goodness-of-fit test
Density
kernel estimators
Pitman alternative
sharp peak alternative
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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172.25 kB





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