Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61728 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1999,31
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
An introduction to vector autoregressive (VAR) analysis is given with special emphasis on cointegration. The models, estimating their parameters and specifying the autoregressive order, the cointegrating rank and other restrictions are discussed. Possibilities for model validation are also considered, Causality tests, impulse responses and forecast error variance decompositions are presented as tools for analyzing VAR models.
Schlagwörter: 
Cointegration
forecasting
dynamic econometric models
impulse responses
JEL: 
C32
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
333.52 kB





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