Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61276 
Erscheinungsjahr: 
1998
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1998,58
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We propose a nonparametric test for checking parametric hypotheses about the stationary density of weakly dependent observations. The test statistic is based on the L2-distance between a nonparametric and a smoothed version of a parametric estimate of the stationary density. It can be shown that this statistic behaves asymptotically as in the case of independent observations. Accordingly, we propose an i.i.d.-type bootstrap to determine the critical value for the test.
Schlagwörter: 
Bootstrap
stationary density
test
weak dependence
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
260.43 kB





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