Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/61245
Autoren: 
Breitung, Jörg
Datum: 
1998
Reihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper 1998,80
Zusammenfassung: 
In diesem Beitrag wird der vergleichsweise neue Ansatz der 'Strukturellen Vektorautoregression' (SVAR) vorgestellt und anhand einfacher Beispiele illustriert. Auf der Basis der Theorie rationaler Erwartungen wird unterschieden, inwieweit der Einsatz wirtschaftspolitischer Instrumente von den Wirtschaftssubjekten vorhergesehen wurde oder überraschend erfolgt. Nicht erwartete wirtschaftspolitische Ereignisse werden dabei als 'Schocks' bezeichnet. SVAR-Modelle ermöglichen eine Analyse der Wirkung derartiger Schocks auf die interessierenden ökonomischen Variablen. Da die Schocks nicht direkt beobachtbar sind, müssen Annahmen zur Identifikation getroffen werden. Die unterschiedlichen Möglichkeiten, strukturelle Schocks zu identifizieren, werden anhand einfacher Beispiele dargestellt und miteinander verglichen. Zur Illustration des SVAR-Modellansatzes wird ein einfaches ISLM-Modell mit Hilfe amerikanischer Daten geschätzt und interpretiert.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper
Nennungen in sozialen Medien:

3



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