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dc.contributor.authorHartmann-Wendels, Thomasen
dc.contributor.authorElbracht, Hans Christianen
dc.date.accessioned2012-07-03-
dc.date.accessioned2012-08-09T09:16:31Z-
dc.date.available2012-08-09T09:16:31Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citation|aLeasing - Wissenschaft & Praxis|c1611-4558|v8|h1|nForschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln|lKöln|y2010|p67-80en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/60312-
dc.description.abstractDer Beitrag stellt ein Verfahren zur Schätzung des Loss Given Default (LGD) von Leasingverträgen vor. Die typisch multimodale Form von LGD-Verteilungen im Leasing lässt sich nicht durch Klassifikation nach Objektarten, Kundentypen, Laufzeiten oder Ausfallzeitpunkten erklären. Folglich ist ein statistischer Ansatz zu verwenden, welcher die durch die Multimodalität zum Ausdruck kommende Heterogenität von LGD-Verteilungen erklären kann. Aktuelle Auswertungen belegen die Verbesserung von Schätzungen mit dem vorliegenden Mischverteilungs­ansatz im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aForschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln |cKölnen
dc.subject.ddc330en
dc.subject.stwLeasingen
dc.subject.stwLeasingvertragen
dc.subject.stwRisikomanagementen
dc.subject.stwInsolvenzen
dc.titleErmittlung und Schätzung des Loss Given Default im Leasing: Die Verlustquote als Mischverteilung-
dc.typeArticleen
dc.identifier.ppn718690133en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:uoclwp:60312en
econstor.citation.journaltitleLeasing - Wissenschaft & Praxisen
econstor.citation.issn1611-4558en
econstor.citation.volume8en
econstor.citation.issue1en
econstor.citation.publisherForschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Kölnen
econstor.citation.publisherplaceKölnen
econstor.citation.year2010en
econstor.citation.startpage67en
econstor.citation.endpage80en

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