Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/56718 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 649 Discussion Paper No. 2011-067
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, Berlin
Zusammenfassung: 
We study the existence and uniqueness of minimal supersolutions of backward stochastic differential equations with generators that are jointly lower semicontinuous, bounded below by an affine function of the control variable and satisfy a specific normalization property.
Schlagwörter: 
supersolutions of backward stochastic differential equations
semimartingale convergence
nonlinear expectations
JEL: 
C61
C65
G11
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
607.88 kB





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