Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/56645 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 649 Discussion Paper No. 2011-020
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, Berlin
Schlagwörter: 
discrete time series models
continuous time diffusion models
models with jumps
stochastic volatility
GARCH
JEL: 
C15
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
326.48 kB





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