Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/56239 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No. 434
Verlag: 
Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI), Stockholm
Zusammenfassung: 
This paper is concerned with efficient GMM estimation and inference in GARCH models. Sufficient conditions for the estimator to be consistent and asymptotically normal are established for the GARCH(1,1) conditional variance process. In addition efficiency results are obtained in the general framework of the GARCH(1,1)-M regression model.
Schlagwörter: 
GARCH
GARCH-M
efficient GMM
JEL: 
C12
C13
C22
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
278.94 kB





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