Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/55527 
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
CPQF Working Paper Series No. 30
Publisher: 
Frankfurt School of Finance & Management, Centre for Practical Quantitative Finance (CPQF), Frankfurt a. M.
Abstract: 
In Zeiten stark schwankender Finanzmarkte liegt der Fokus von Investoren insbesondere auf dem mit einer Anlage verbundenen Risiko. Gerade in diesen Marktphasen suchen Investoren nach Moglichkeiten, ihr bestehendes Portfolio weiter zu diversifizieren. Volatilitätsinvestments bieten durch ihre negative Korrelation zu traditionellen Assetklassen diese Möglichkeit.
Document Type: 
Working Paper

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