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dc.contributor.authorGürtler, Marcen
dc.contributor.authorHeithecker, Dirken
dc.date.accessioned2012-02-07-
dc.date.accessioned2012-02-10T15:39:11Z-
dc.date.available2012-02-10T15:39:11Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/55258-
dc.description.abstractIm Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durch Kreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die Sicherungszweckerklärung Kreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem, das eine Bank mit dem Ziel einer minimalen Eigenkapitalunterlegungspflicht optimieren kann. Bei der Zuordnungsoptimierung gilt es, die aufsichtsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich Bürgschaften und Garantien unter Berücksichtigung einer konservativen Kreditrisikomessung umzusetzen. Die Autoren zeigen, welche Berechnungsvorschriften sich daraus ergeben und stellen das sich somit folgende Optimierungsproblems exemplarisch dar.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aTechnische Universität Braunschweig, Institut für Finanzwirtschaft |cBraunschweigen
dc.relation.ispartofseries|aWorking Paper Series |xFW16V2en
dc.subject.jelG21en
dc.subject.jelG28en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordBasel IIen
dc.subject.keywordSicherheitenen
dc.subject.keywordBürgschaftenen
dc.subject.keywordoptimale Zuordnung von Sicherheitenen
dc.titleSicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: Die adäquate Anrechnung von Bürgschaften-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn684835509en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:tbsifw:FW16V2en

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