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dc.contributor.authorFeilke, Franziskaen
dc.contributor.authorGürtler, Marcen
dc.contributor.authorHibbeln, Martinen
dc.date.accessioned2012-02-08-
dc.date.accessioned2012-02-10T15:38:39Z-
dc.date.available2012-02-10T15:38:39Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/55236-
dc.description.abstractEs wird dargelegt, dass das im Rahmen des Asset-Liability-Managements häufig gewählte Immunisierungsverfahren des Durationsmatch unter Verwendung der traditionellen Yieldbeta-Methode nur dann sachgerecht eingesetzt werden kann, wenn das betrachtete Unternehmen keinen sicheren realen und damit der Inflationsunsicherheit unterliegenden nominalen Zahlungsverpflichtungen gegenübersteht. Vor diesem Hintergrund wird die Yield-beta-Methode erweitert, um das Verfahren auch auf sichere reale Zahlungsverpflichtungen anwenden zu können, die häufig bei Versicherungen anzutreffen sind. Für die Umsetzung benötigt man zusätzlich Anlageinstrumente, die sichere reale Einzahlungsüberschüsse verbriefen. Für den vorliegenden Beitrag werden inflationsindexierte Anleihen gewählt, die jüngst auch von der Bundesrepublik Deutschland emittiert wurden. Verschiedene Typen inflationsindexierter Anleihen werden vorgestellt, und ihr Einsatz im Asset-Liability-Management wird dargelegt.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aTechnische Universität Braunschweig, Institut für Finanzwirtschaft |cBraunschweigen
dc.relation.ispartofseries|aWorking Paper Series |xFW22V2en
dc.subject.jelG11en
dc.subject.jelG22en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordAsset-Liability-Managementen
dc.subject.keywordinflationsindexierte Anleihenen
dc.subject.keywordDurationsmatchen
dc.subject.keywordBPV-Matchen
dc.subject.keywordYield-beta-Methodeen
dc.titleEinsatz inflationsindexierter Anleihen im Asset-Liability-Management-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn684918358en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:tbsifw:FW22V2en

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