Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/54675
Autoren: 
Di Iorio, Francesca
Fachin, Stefano
Datum: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Economics Discussion Papers No. 2012-1
Zusammenfassung: 
We address the issue of estimation and inference in dependent non-stationary panels of small cross-section dimensions. The main conclusion is that the best results are obtained applying bootstrap inference to single-equation estimators, such as FM-OLS and DOLS. SUR estimators perform badly, or are even unfeasible, when the time dimension is not very large compared to the cross-section dimension.
Schlagwörter: 
Panel cointegration
FM-OLS
FM-SUR
DOLS
DSUR
JEL: 
C15
C23
C33
Creative-Commons-Lizenz: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/deed.en
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
189.33 kB





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