Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/54675 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Economics Discussion Papers No. 2012-1
Verlag: 
Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel
Zusammenfassung: 
We address the issue of estimation and inference in dependent non-stationary panels of small cross-section dimensions. The main conclusion is that the best results are obtained applying bootstrap inference to single-equation estimators, such as FM-OLS and DOLS. SUR estimators perform badly, or are even unfeasible, when the time dimension is not very large compared to the cross-section dimension.
Schlagwörter: 
Panel cointegration
FM-OLS
FM-SUR
DOLS
DSUR
JEL: 
C15
C23
C33
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc Logo
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
189.33 kB





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