Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/54218 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Papers on Risk and Insurance No. 15
Verlag: 
Hamburg University, Institute for Risk and Insurance, Hamburg
Zusammenfassung: 
In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen wertbestimmenden Parameter der Unternehmensbewertung zu modellieren. Als Ergebnis erhält man für den Unternehmenswert Verteilungsfunktionen, die approximativ bzw. exakt in der Klasse der Normalverteilungen liegen. Betrachtet werden dabei stochastische Prozesse in diskreter bzw. stetiger Zeit und mit diskretem bzw. stetigem Zustandsraum.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
170.54 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.