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dc.contributor.authorBecker, Ralfen
dc.date.accessioned2011-09-28T13:15:24Z-
dc.date.available2011-09-28T13:15:24Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/49977-
dc.description.abstractIn dieser Arbeit wird die Schätzmethode der Verallgemeinerten Momente (Generalized Method of Moments - GMM) vorgestellt. Neben der formalen Darstellung wird besonderes Augenmerk auf die notwendige Schätzung der Gewichtungsmatrix und auf Testmethoden im Rahmen der GMM gelegt. Anhand einer Schätzung des stochastischen Prozesses des kurzfristigen Zinssatzes wird die Anwendung der GMM verdeutlicht.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aJohannes-Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Statistik und Ökonometrie |cMainzen
dc.relation.ispartofseries|aArbeitspapier |x16en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.stwSchätzungen
dc.subject.stwTheorieen
dc.titleDie verallgemeinerte Momentenmethode: Darstellung und Anwendung-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn81983758Xen
dc.description.abstracttransThis paper presents the Generalized Method of Moments (GMM) as a technique of parameter estimation. Besides the general framework emphasis is put on the estimation of the weighting matrix and testing methods. The application of the GMM is illustrated by means of parameter estimation of the stochastic short term interest rate process.en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:maista:16en

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