Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/49373 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2004,02
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We consider the problem of testing hypotheses regarding the covariance matrix of multivariate normal data, if the sample size s and dimension n satisfy lim [n,s→∞] n/s = y. Recently, several tests have been proposed in the case, where the sample size and dimension are of the same order, that is y ∈ (0,∞). In this paper we consider the cases y = 0 and y = ∞. It is demonstrated that standard techniques are not applicable to deal with these cases. A new technique is introduced, which is of its own interest, and is used to derive the asymptotic distribution of the test statistics in the extreme cases y = 0 and y = ∞.
Schlagwörter: 
sphericity test
random matrices
Wishart distribution
Dokumentart: 
Working Paper

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