Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/47290 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
Memorandum No. 2011,12
Verlag: 
University of Oslo, Department of Economics, Oslo
Zusammenfassung: 
The pseudo-isotropic multivariate distributions are shown to satisfy Ross' stochastic dominance criterion for two-fund monetary separation. The classical case of separation under abence of risk-free investment opportunity, admits a few particular generalizations to k-fund separation for (1+1/k)-norm symmetric variables if k is odd.
Schlagwörter: 
Portfolio separation
mutual fund theorem
stochastic dominance
pseudo-isotropic distributions
K-isotropic distributions
JEL: 
G11
C61
D81
D53
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
446.66 kB





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