Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/43810 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2010
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Papers No. 434
Verlag: 
Bielefeld University, Institute of Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
In this paper we give an alternative characterization for time-consistent sets of measures in a discrete setting. For each measure P in a time-consistent set Ρ we get a distinct set of predictable processes which in return decribe the P uniquely. This implies we get a one-to-one correspondence between time-consistent sets of measures and sets of predictable processes with specific features.
Schlagwörter: 
Multiple Priors
Time-Consistency
Ambiguity
Uncertainty Aversion
JEL: 
D81
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
260.48 kB





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