Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/43800 
Erscheinungsjahr: 
2010
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Papers No. 443
Verlag: 
Bielefeld University, Institute of Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
We prove that in smooth Markovian continuous-time economies with potentially complete asset markets, Radner equilibria with endogenously complete markets exist.
Schlagwörter: 
Potentially complete market
Continuous-time financial
market
Radner equilibrium
Itô diffusion
Analytic transition density
JEL: 
D52
D53
G12
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
365.5 kB





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