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dc.contributor.authorKüster Simic, Andréen
dc.contributor.authorThönnessen, Rasmusen
dc.date.accessioned2010-11-10-
dc.date.accessioned2010-11-18T10:18:33Z-
dc.date.available2010-11-18T10:18:33Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/41610-
dc.description.abstractDer Zweitmarkt für geschlossene Fonds verzeichnet wachsende Umsätze und entwickelt sich zu einem festen Bestandteil des Kapitalmarktes. Der Nominalumsatz wird in 2009 erstmals die Grenze von über 1 Mrd. € überschreiten. Um ein Portfolio in optimaler Weise zusammen zu stellen und aktiv zu steuern, bedarf es Informationen über die Risiko- und Renditeeigenschaften von Schiffsbeteiligungen. Diese Erkenntnisse konnten in dem vorliegenden Artikel erstmalig anhand von Zweitmarktkursdaten von geschlossenen Schifffonds gewonnen werden. Es wird basierend auf den Erkenntnissen der Portfoliotheorie und des Capital Asset Pricing Modells die Korrelation der Renditen von Schiffsbeteiligungen untereinander und mit Kapitalmarktindizes ermittelt. Weiterhin werden sog. Betas für die einzelnen Schiffsbeteiligungen geschätzt. Nach Kenntnis der Autoren werden in diesem Aufsatz erstmals Kursdaten für geschlossene Fonds mit Hilfe der Kapitalmarkttheorie analysiert.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aHamburg School of Business Administration (HSBA) |cHamburgen
dc.relation.ispartofseries|aWorking Paper |x03/2008en
dc.subject.jelG11en
dc.subject.jelG12en
dc.subject.ddc650en
dc.subject.keywordCapital Asset Pricing Modelen
dc.subject.keywordSystematisches Risikoen
dc.subject.keywordPortfolioen
dc.subject.keywordgeschlossene Fondsen
dc.titleGeschlossene Schifffonds - Portfolio- und Marktrisiken. Eine empirische Untersuchung anhand von Zweitmarktkursdaten-
dc.type|aWorking Paperen
dc.identifier.ppn638672279en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:hsbawp:032008en

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