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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2008
Risk management with default-risky forwards
Korn, Olaf
2006
Bond portfolio optimization: A risk-return approach
Korn, Olaf
;
Koziol, Christian
2017
Illiquidity transmission from spot to futures markets
Korn, Olaf
;
Krischak, Paolo
;
Theissen, Erik
2016
How to hedge if the payment date is uncertain?
Korn, Olaf
;
Merz, Alexander
2009
The term structure of illiquidity premia
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
;
Uhrig-Homburg, Marliese
2019
Drawdown measures: Are they all the same?
Korn, Olaf
;
Möller, Philipp M.
;
Schwehm, Christian
2013
Which beta is best? On the information content of option-implied betas
Baule, Rainer
;
Korn, Olaf
;
Saßning, Sven
2016
Hedging with regret
Korn, Olaf
;
Rieger, Marc Oliver
2014
Forward-looking measures of higher-order dependencies with an application to portfolio selection
Brinkmann, Felix
;
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
2009
The term structure of currency hedge ratios
Korn, Olaf
;
Koziol, Philipp
Autor:innen
1
Krischak, Paolo
1
Kuntz, Laura-Chloé
1
Merz, Alexander
1
Möller, Philipp M.
1
Power, Gabriel J.
1
Rieger, Marc Oliver
1
Schwehm, Christian
1
Theissen, Erik
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Erscheinungsjahr
1
2020 - 2023
10
2010 - 2019
4
2006 - 2009