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Titel
Autor:innen
2022
Back to the roots: Ancestral origin and mutual fund manager portfolio choice
Ammann, Manuel
;
Cochardt, Alexander Elmar
;
Straumann, Simon
;
Weigert, Florian
2023
How should the long-term investor harvest variance risk premiums?
Dörries, Julian
;
Korn, Olaf
;
Power, Gabriel J.
2016
Stock Illiquidity, option prices, and option returns
Kanne, Stefan
;
Korn, Olaf
;
Uhrig-Homburg, Marliese
2012
A matter of style: The causes and consequences of style drift in institutional portfolios
Wermers, Russ
2014
Estimation of trading costs: Trade indicator models revisited
Theissen, Erik
;
Zehnder, Lars Simon
2011
Liquidity dynamics in an electronic open limit order book: An event study approach
Gomber, Peter
;
Schweickert, Uwe
;
Theissen, Erik
2014
Market transparency and the marking precision of bond mutual fund managers
Cici, Gjergji
;
Gibson, Scott
;
Gündüz, Yalin
;
Merrick, John J.
2012
The cross-section of conditional mutual fund performance in European stock markets
Banegas, Ayelen
;
Gillen, Ben
;
Timmermann, Allan
;
Wermers, Russ
2016
Spoilt for choice: Order routing decisions in fragmented equity markets
Gomber, Peter
;
Sagade, Satchit
;
Theissen, Erik
;
Weber, Moritz Christian
;
Westheide, Christian
2005
Does anonymity matter in electronic limit order markets?
Foucault, Thierry
;
Moinas, Sophie
;
Theissen, Erik
Autor:innen
34
Kempf, Alexander
33
Agarwal, Vikas
33
Theissen, Erik
22
Cici, Gjergji
19
Wermers, Russ
18
Ruenzi, Stefan
16
Limbach, Peter
15
Korn, Olaf
13
Yadav, Pradeep K.
12
Weigert, Florian
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60
2020 - 2025
116
2010 - 2019
76
2004 - 2009